Tutorial de XNA: Empezando a desarrollar en XNA
 

Se crea un "Nuevo proyecto..."

Seleccione en "XNA Game Studio 3.1", el "Windows Game (3.1)", escriba un nombre a ese proyecto, en el ejemplo se ha puesto "PrimerJuego"

Se genera automáticamente el esqueleto para poder empezar a desarrollar nuestro juego

Inclusive puede ejecutar la aplicación, que por supuesto, no muestra nada porque tan sólo se ha creado el ambiente para desarrollar un videojuego.